こんにちは、ひであ です。
前回、「リピート系FXトレードの含み損軽減を考える」と題して、２つの案について検証してみることを記載しました。
2018年1月初めから２月２３日までのほぼ２ヶ月間、米ドル円相場で
高値：113.386円（１月８日）
安値：106.173円（２月１５日）
の下落相場でしたのでこの期間に置いてバックテストで検証して見ました。
バックテストの条件は
にて実施しました。
通常のリピート系トレードにて0.15円間隔で1000通貨の買い設定でトレードすると
という結果です。
グラフでは
となります。
確定利益：４５０８０円
含み損 ：８９７５９円
という結果です。下落相場に於いては含み損が膨れ上がりますね。
次に、0.01円だけ上値になった時に逆指値買い注文を行う設定で検証してみます。
結果は
グラフでは
となります。
確定利益：４２４７３円
含み損 ：８０６１８円
という結果です。先ほどの結果よりも3000円近く利益確定が減りますが、最終的な含み損は9000円近くも少なくなります。
逆指値の上値を0.01円から0.05円の幅で検証した結果一覧は以下の通りです。
| 指定なし | 逆指値0.01円 | 逆指値0.02円 | 逆指値0.03円 | 逆指値0.04円 | 逆指値0.05円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -89759.04 | -80618.74 | -75504.18 | -71117.65 | -73728.33 | -75086.88 |
| 総利益 | 45080.53 | 42473.67 | 38914.58 | 36157.18 | 33546.50 | 32187.95 |
| 総損失 | -134839.57 | -123092.41 | -114418.76 | -107274.83 | -107274.83 | -107274.83 |
| プロフィットファクタ | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| 期待利得 | -265.56 | -255.12 | -260.36 | -263.40 | -291.42 | -307.73 |
| 最大ドローダウン | 162121.65 | 148002.08 | 135876.67 | 128653.15 | 127466.67 | 127860.94 |
グラフでみると、逆指値の上値幅をあげたほうが含み損は減りますが、確定利益も減ってしまいます。
そこで、プロフィットファクタで考えます。一番プロフィットファクタが良いのは、逆指値0.01円幅での設定になります。短期間に於ける一例での検証ですが、逆指値0.01〜0.03円幅が効率が高いと言えるでしょう。
いつ反発するか判断がつかない逆行トレンドに於いては、逆指値を設定してみるのもいいかもしれません。
2018年３月中にこの逆指値機能を追加したSmallStack2 FXを公開したいと思います。